PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с HFMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с HFMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVALX и HFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVALX и HFMF

2026 (YTD)2025
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%29.14%
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		12.13%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 12.13%.

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%

HFMF

1 день
0.34%
1 месяц
-2.22%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX
Часто сравнивают с HFMF:
HFMF с DBMFHFMF с HEFTHFMF с JAKVXHFMF с HECAHFMF с GOLYHFMF с ORRHFMF с CLSE

Сравнение комиссий AVALX и HFMF

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HFMF в 0.97%.

AVALX
Aegis Value Fund
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Доходность на риск

AVALX vs. HFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HFMF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c HFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALXHFMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.51

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVALX vs. HFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALXHFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.59

-1.06

Корреляция

Корреляция между AVALX и HFMF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и HFMF

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности HFMF в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		2.65%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и HFMF

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки HFMF в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и HFMF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVALXHFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-7.77%

-65.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-6.16%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-1.73%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и HFMF

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVALXHFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

17.61%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

17.61%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.61%

+4.72%