Сравнение AVALX с BOSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и BOSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и BOSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.69% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у BOSVX с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции BOSVX по среднегодовой доходности: 21.84% против 10.82% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
BOSVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и BOSVX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOSVX в 0.60%.
Доходность на риск
AVALX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск
AVALX
BOSVX
Сравнение AVALX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | BOSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 1.36 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 1.96 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.21 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.42 | 8.13 | +19.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 1.36 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.43 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.43 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и BOSVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и BOSVX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BOSVX в 9.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.19% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и BOSVX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и BOSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -57.14% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -14.60% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -28.71% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -57.14% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.40% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -8.67% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.97% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и BOSVX
Aegis Value Fund (AVALX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) имеют волатильность 5.77% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.64% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 14.81% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 24.25% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 22.84% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 25.05% | -2.72% |