Сравнение AVALX с BISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и BISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и BISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | -0.91% | 45.81% | 23.44% | 39.27% | -8.48% | 18.58% | 4.85% | 7.16% | -20.04% | 11.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у BISMX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции BISMX по среднегодовой доходности: 21.84% против 10.97% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
BISMX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и BISMX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BISMX в 1.11%.
Доходность на риск
AVALX vs. BISMX — Ранг доходности на риск
AVALX
BISMX
Сравнение AVALX c BISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | BISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 2.30 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 2.96 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.44 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.48 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.42 | 9.89 | +17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 2.30 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.78 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и BISMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и BISMX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BISMX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 3.37% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и BISMX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки BISMX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и BISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -47.07% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -11.61% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -31.26% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -47.07% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -9.09% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -7.95% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.92% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и BISMX
Aegis Value Fund (AVALX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеют волатильность 5.77% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.97% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 9.39% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 13.56% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 13.77% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 14.18% | +8.15% |