PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с SWLVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUXFX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.76%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%-0.16%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.64%.

AUXFX

1 день
0.03%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.02%
1 год
12.03%
3 года*
12.46%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.61%

SWLVX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.85%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.34%
1 год
15.80%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VWNAXAUXFX с FDETXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий AUXFX и SWLVX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AUXFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.40

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

6.53

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между AUXFX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и SWLVX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SWLVX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.97%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и SWLVX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUXFXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-38.34%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-7.97%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-19.05%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.30%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.93%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.52%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и SWLVX

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.22%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUXFXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.37%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

8.31%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

15.72%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

14.84%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.67%

-3.48%