Сравнение AUSF с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
AUSF и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AUSF и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и VFVA
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AUSF vs. VFVA — Ранг доходности на риск
AUSF
VFVA
Сравнение AUSF c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.36 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.48 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и VFVA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и VFVA
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и VFVA
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -48.58% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -15.54% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -24.07% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -6.24% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.43% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.91% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и VFVA
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.33% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 11.07% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 22.24% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 20.25% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 24.51% | -5.27% |