PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUSF и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUSF и VFVA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
5.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.10%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-21.02%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.


AUSF

1 день
0.33%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.35%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.89%
10 лет*

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Сравнение комиссий AUSF и VFVA

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AUSF vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина

VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUSFVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.36

+0.35

AUSF vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUSFVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.48

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между AUSF и VFVA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и VFVA

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VFVA в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.70%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и VFVA

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и VFVA.


Загрузка...

Показатели просадок


AUSFVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-48.58%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-15.54%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-24.07%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-6.24%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-7.43%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.91%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и VFVA

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUSFVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.33%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

11.07%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

22.24%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

20.25%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

24.51%

-5.27%