Сравнение AUSF с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Global X Uranium ETF (URA).
AUSF и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и URA
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
AUSF vs. URA — Ранг доходности на риск
AUSF
URA
Сравнение AUSF c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.53 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.01 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.40 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 10.53 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.53 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.59 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.05 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и URA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и URA
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и URA
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -93.54% | +49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -28.43% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -37.90% | +23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -44.10% | +40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -75.40% | +71.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 11.89% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и URA
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 14.44% | -11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 38.51% | -31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 49.22% | -34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 42.97% | -29.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 37.22% | -17.98% |