Сравнение AUSF с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
AUSF и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 3.97% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и TMDV
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
AUSF vs. TMDV — Ранг доходности на риск
AUSF
TMDV
Сравнение AUSF c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.35 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.61 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.49 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.42 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.35 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.26 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.31 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и TMDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и TMDV
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и TMDV
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -33.42% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.52% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -17.11% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -6.91% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.42% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.65% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и TMDV
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.78% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.35% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.86% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.43% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.78% | +0.46% |