PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUSF и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUSF и SDIV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
5.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.32%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.27%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.


AUSF

1 день
0.33%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.35%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.89%
10 лет*

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий AUSF и SDIV

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

AUSF vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUSFSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.99

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.58

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.43

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

12.17

-6.46

AUSF vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUSFSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.99

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.03

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.06

+0.58

Корреляция

Корреляция между AUSF и SDIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и SDIV

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SDIV в 9.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.70%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и SDIV

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


AUSFSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-56.90%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.04%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-41.94%

+27.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-17.50%

+13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-18.63%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.67%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и SDIV

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUSFSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

6.10%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.20%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

16.03%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

16.79%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.96%

+0.28%