PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 12.87%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-21.48%

Correlation

The correlation between AUSF and PAVE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.81

The correlation between AUSF and PAVE shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и PAVE

Секторы
AUSF
PAVE

Финансовые услуги

18.7%

-

Технологии

13.5%
1.1%

Здравоохранение

12.0%

-

Промышленность

11.7%
74.8%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Энергетика

5.2%
0.2%

Недвижимость

4.1%

-

Коммунальные услуги

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

4.0%
20.3%

Финансовые услуги

AUSF
18.7%
PAVE

-

Технологии

AUSF
13.5%
PAVE
1.1%

Здравоохранение

AUSF
12.0%
PAVE

-

Промышленность

AUSF
11.7%
PAVE
74.8%

Коммуникационные услуги

AUSF
10.6%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

AUSF
8.5%
PAVE
0.3%

Потребительский циклический сектор

AUSF
7.8%
PAVE

-

Энергетика

AUSF
5.2%
PAVE
0.2%

Недвижимость

AUSF
4.1%
PAVE

-

Коммунальные услуги

AUSF
4.0%
PAVE
3.2%

Сырьевые материалы

AUSF
4.0%
PAVE
20.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

AUSF vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUSFPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.02

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.86

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.19

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

11.72

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUSF vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUSFPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AUSF и PAVE

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-44.08%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-11.91%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-26.23%

+13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-26.23%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.27%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-6.24%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.24%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и PAVE

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.51%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

6.10%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

15.18%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

18.80%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

21.60%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

24.38%

-5.31%

Сравнение комиссий AUSF и PAVE

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и PAVE

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and PAVE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 12.87% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.76% for PAVE.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while PAVE is Utilities Equities. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор