PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с HAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с HAPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AUSF returned 19.79%/yr vs 20.53%/yr for HAPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и HAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUSF показывает доходность 6.60%, а HAPI немного ниже – 6.59%.

AUSF

1 день
0.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.03%
3 года*
19.79%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

HAPI

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.48%
С начала года
6.59%
6 месяцев
6.06%
1 год
19.78%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и HAPI

2026 (YTD)2025202420232022
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.60%13.69%16.05%22.26%8.26%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		6.59%16.26%27.62%30.29%10.38%

Correlation

The correlation between AUSF and HAPI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between AUSF and HAPI shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и HAPI

Секторы
AUSF
HAPI

Финансовые услуги

18.4%
12.5%

Технологии

15.3%
32.0%

Промышленность

14.4%
9.1%

Здравоохранение

11.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
14.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.9%

Недвижимость

4.6%
1.5%

Коммунальные услуги

4.4%
2.7%

Энергетика

3.2%
3.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.5%

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
HAPI
12.5%

Технологии

AUSF
15.3%
HAPI
32.0%

Промышленность

AUSF
14.4%
HAPI
9.1%

Здравоохранение

AUSF
11.4%
HAPI
7.9%

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
HAPI
9.0%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
HAPI
14.9%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
HAPI
5.9%

Недвижимость

AUSF
4.6%
HAPI
1.5%

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
HAPI
2.7%

Энергетика

AUSF
3.2%
HAPI
3.0%

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
HAPI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Harbor Corporate Culture ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с BDGSHAPI с FSELXHAPI с QQQHAPI с FXAIXHAPI с CGDV

Доходность на риск

AUSF vs. HAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c HAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFHAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.68

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.39

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.45

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

10.39

-3.52

AUSF vs. HAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPI равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и HAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и HAPI

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и HAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFHAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-19.46%

-24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.12%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-19.46%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.93%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.02%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и HAPI

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.02%, в то время как у Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFHAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.10%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.38%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.87%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.75%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.75%

+3.28%

Сравнение комиссий AUSF и HAPI

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HAPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и HAPI

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности HAPI в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.81%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and HAPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPI has higher volatility (4.10%) compared to AUSF (3.02%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs HAPI's -19.46%.

On 3-year performance, HAPI leads with 20.53% vs 19.79% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 20.53% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for HAPI.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.81% for HAPI.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while HAPI is Large Cap Blend Equities. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while HAPI tracks CIBC Human Capital Index. They also come from different issuers: Global X and Harbor. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.35% for HAPI.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и HAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор