Сравнение AUSF с HAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI).
AUSF и HAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и HAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и HAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | 5.54% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -2.89% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью -2.89%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
HAPI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и HAPI
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HAPI в 0.35%.
Доходность на риск
AUSF vs. HAPI — Ранг доходности на риск
AUSF
HAPI
Сравнение AUSF c HAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | HAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.06 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.40 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и HAPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и HAPI
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности HAPI в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.89% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и HAPI
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и HAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -19.46% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.18% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -5.21% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.09% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.54% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и HAPI
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.83% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.13% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 17.98% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.80% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.80% | +3.44% |