PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с FELC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. AUSF is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, AUSF returned 17.75% vs 26.15% for FELC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUSF показывает доходность 9.27%, а FELC немного ниже – 9.10%.

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

FELC

1 день
0.48%
1 месяц
-0.81%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.67%
1 год
26.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и FELC

2026 (YTD)202520242023
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%9.15%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		9.10%17.09%25.25%6.06%

Correlation

The correlation between AUSF and FELC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.56

The correlation between AUSF and FELC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и FELC

Секторы
AUSF
FELC

Финансовые услуги

18.4%
12.3%

Технологии

15.3%
40.8%

Промышленность

14.4%
9.1%

Здравоохранение

11.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
2.5%

Недвижимость

4.6%
1.1%

Коммунальные услуги

4.4%
1.3%

Энергетика

3.2%
2.8%

Сырьевые материалы

2.6%
1.4%

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
FELC
12.3%

Технологии

AUSF
15.3%
FELC
40.8%

Промышленность

AUSF
14.4%
FELC
9.1%

Здравоохранение

AUSF
11.4%
FELC
7.4%

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
FELC
10.0%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
FELC
11.4%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
FELC
2.5%

Недвижимость

AUSF
4.6%
FELC
1.1%

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
FELC
1.3%

Энергетика

AUSF
3.2%
FELC
2.8%

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
FELC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

AUSF vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.99

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.70

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.73

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

12.29

-4.01

AUSF vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и FELC

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-18.59%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-9.09%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.91%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и FELC

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.49%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.69%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

12.45%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

15.26%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

15.26%

+3.78%

Сравнение комиссий AUSF и FELC

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и FELC

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FELC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.87%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and FELC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (4.49%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 26.15% vs 17.75% for AUSF. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 26.15% return vs 17.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.87% for FELC.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор