Сравнение AUSF с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
AUSF и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -25.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и BOTZ
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
AUSF vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
AUSF
BOTZ
Сравнение AUSF c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.69 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.71 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.69 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.01 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и BOTZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и BOTZ
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности BOTZ в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и BOTZ
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -55.54% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -19.34% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -55.54% | +41.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -14.52% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -18.56% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.37% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и BOTZ
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 8.79% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 17.74% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 27.79% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 26.52% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 25.68% | -6.44% |