Сравнение AUSF с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
AUSF и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -18.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и AIQ
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
AUSF vs. AIQ — Ранг доходности на риск
AUSF
AIQ
Сравнение AUSF c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.64 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.84 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.13 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.42 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и AIQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и AIQ
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и AIQ
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -44.66% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -16.47% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -44.66% | +30.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -11.70% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -9.96% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.95% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и AIQ
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 8.98% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 17.89% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 26.96% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 24.97% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 25.40% | -6.16% |