PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUPH с STN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с STN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. AUPH operates in Biotechnology (Healthcare), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AUPH returned 19.02%/yr vs 12.72%/yr for STN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUPH и STN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Stantec Inc (STN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -19.94%. За последние 10 лет акции AUPH превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 19.02% против 12.72% соответственно.

AUPH

1 день
4.47%
1 месяц
2.06%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.92%
1 год
104.88%
3 года*
18.21%
5 лет*
5.58%
10 лет*
19.02%

STN

1 день
2.34%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-19.94%
6 месяцев
-20.33%
1 год
-28.17%
3 года*
8.25%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUPH и STN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		2.63%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%
STN
Stantec Inc		-19.94%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%

Correlation

The correlation between AUPH and STN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$2.25B

STN:

$8.59B

EPS

AUPH:

$2.15

STN:

$3.98

Коэффициент P/E

AUPH:

7.62

STN:

18.90

Коэффициент PEG

AUPH:

0.00

STN:

0.78

Коэффициент P/S

AUPH:

7.62

STN:

1.11

Коэффициент P/B

AUPH:

3.97

STN:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$298.30M

STN:

$7.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$267.70M

STN:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$153.45M

STN:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

Stantec Inc

Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с NXTAUPH с VSECAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с GILD
Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQ

Доходность на риск

AUPH vs. STN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STN
Ранг доходности на риск STN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c STN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUPHSTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-1.02

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-1.30

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.83

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

-0.79

+7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

-1.84

+16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUPH vs. STN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа STN равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и STN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUPHSTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-1.02

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.48

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AUPH и STN

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и STN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUPHSTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-67.42%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-35.66%

+19.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.80%

-35.66%

-25.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-35.66%

-51.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-35.66%

-51.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.51%

-33.44%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.22%

-17.10%

-32.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

15.31%

-8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и STN

Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 11.59%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUPHSTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

13.18%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

23.95%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.36%

27.74%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

25.22%

+42.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

25.64%

+48.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и STN

AUPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STN
Stantec Inc		1.04%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и STN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
77.71M
2.07B
(AUPH) Общая выручка
(STN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AUPH и STN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Stantec Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
91.6%
39.6%
Активы портфеля
AUPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

AUPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

AUPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

AUPH and STN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (13.18%) compared to AUPH (11.59%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs STN's -67.42%.

AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUPH и STN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор