Сравнение AUPH с STN
AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. AUPH operates in Biotechnology (Healthcare), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AUPH returned 21.76%/yr vs 12.38%/yr for STN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUPH и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUPH показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -26.14%. За последние 10 лет акции AUPH превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 21.76% против 12.38% соответственно.
AUPH
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 22.34%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 131.30%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 21.76%
STN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -27.12%
- 1 год
- -34.51%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам AUPH и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 16.74% | 77.62% | -0.11% | 108.10% | -81.11% | 65.37% | -31.74% | 197.07% | 50.55% | 115.71% |
STN Stantec Inc | -26.14% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between AUPH and STN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AUPH:
$2.56B
STN:
$7.92B
AUPH:
$2.15
STN:
CA$3.98
AUPH:
8.67
STN:
24.78
AUPH:
0.00
STN:
1.03
AUPH:
8.67
STN:
1.45
AUPH:
4.52
STN:
3.33
AUPH:
$298.30M
STN:
CA$7.77B
AUPH:
$267.70M
STN:
CA$3.11B
AUPH:
$153.45M
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUPH vs. STN — Ранг доходности на риск
AUPH
STN
Сравнение AUPH c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUPH | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.78 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.30 | -0.86 | +9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | -1.97 | +20.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUPH и STN
Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUPH | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.58% | -67.42% | -20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -40.15% | +24.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.80% | -40.15% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | -40.15% | -47.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -40.15% | -47.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.71% | -38.60% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.21% | -17.15% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 17.49% | -10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUPH и STN
Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Stantec Inc (STN) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что AUPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUPH | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.60% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 24.35% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.96% | 28.19% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 25.35% | +42.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.72% | 25.62% | +48.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUPH и STN
AUPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.13% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUPH и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUPH и STN
AUPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AUPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AUPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
AUPH and STN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUPH has higher volatility (9.83%) compared to STN (7.60%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs STN's -67.42%.
AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUPH и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор