Сравнение AUPH с NBIX
AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AUPH in Biotechnology, NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, AUPH returned 18.49%/yr vs 13.16%/yr for NBIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUPH и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUPH показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции AUPH превзошли акции NBIX по среднегодовой доходности: 18.49% против 13.16% соответственно.
AUPH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 92.22%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 18.49%
NBIX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам AUPH и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | -0.82% | 77.62% | -0.11% | 108.10% | -81.11% | 65.37% | -31.74% | 197.07% | 50.55% | 115.71% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 12.64% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between AUPH and NBIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AUPH:
$2.18B
NBIX:
$16.52B
AUPH:
$2.15
NBIX:
$6.53
AUPH:
7.37
NBIX:
24.46
AUPH:
0.00
NBIX:
0.48
AUPH:
7.37
NBIX:
5.27
AUPH:
3.84
NBIX:
4.85
AUPH:
$298.30M
NBIX:
$3.10B
AUPH:
$267.70M
NBIX:
$3.05B
AUPH:
$153.45M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUPH vs. NBIX — Ранг доходности на риск
AUPH
NBIX
Сравнение AUPH c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUPH | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 1.34 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 2.94 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUPH и NBIX
Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUPH | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.58% | -97.21% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -20.90% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.80% | -42.89% | -17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | -42.89% | -44.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -46.39% | -41.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.18% | -4.54% | -47.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.21% | -43.84% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 9.49% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUPH и NBIX
Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 9.07%, в то время как у Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUPH | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.63% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 23.91% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.50% | 31.38% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 32.73% | +34.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.95% | 39.13% | +34.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUPH и NBIX
Ни AUPH, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUPH и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUPH и NBIX
AUPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
AUPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
AUPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
AUPH and NBIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIX has higher volatility (9.63%) compared to AUPH (9.07%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs NBIX's -97.21%.
AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUPH и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор