PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUPH с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AUPH и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции AUPH превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 18.49% против 11.46% соответственно.


AUPH

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.19%
1 год
92.22%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.23%
10 лет*
18.49%

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.00%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.77%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUPH и MCD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.
-0.82%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%
MCD
McDonald's Corporation
-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between AUPH and MCD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$2.18B

MCD:

$203.21B

EPS

AUPH:

$2.15

MCD:

$12.13

Коэффициент P/E

AUPH:

7.37

MCD:

23.48

Коэффициент PEG

AUPH:

0.00

MCD:

3.78

Коэффициент P/S

AUPH:

7.37

MCD:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$298.30M

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$267.70M

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$153.45M

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aurinia Pharmaceuticals Inc.

McDonald's Corporation

Доходность на риск

AUPH vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина

MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AUPHMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

-0.20

+6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

-0.50

+13.19

AUPH vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUPH и MCD

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и MCD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUPHMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-73.20%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-19.05%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.80%

-19.05%

-41.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-19.05%

-68.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-36.90%

-50.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.18%

-15.46%

-36.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.21%

-14.89%

-34.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

7.53%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и MCD

Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AUPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUPHMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.96%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

12.20%

+11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.50%

16.62%

+28.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

17.27%

+50.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.95%

20.40%

+53.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и MCD

AUPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
77.71M
6.52B
(AUPH) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AUPH и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aurinia Pharmaceuticals Inc. и McDonald's Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.6%
0
Активы портфеля
AUPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AUPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

AUPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.


Часто задаваемые вопросы


AUPH and MCD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUPH has higher volatility (9.07%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs MCD's -73.20%.

AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUPH и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор