Сравнение AUPH с GS
AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. AUPH operates in Biotechnology (Healthcare), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, AUPH returned 19.26%/yr vs 23.96%/yr for GS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUPH и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUPH показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции AUPH уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 19.26% против 23.96% соответственно.
AUPH
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 91.21%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 19.26%
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
Сравнение доходности по годам AUPH и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | -1.82% | 77.62% | -0.11% | 108.10% | -81.11% | 65.37% | -31.74% | 197.07% | 50.55% | 115.71% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between AUPH and GS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AUPH:
$2.16B
GS:
$321.86B
AUPH:
$2.15
GS:
$57.41
AUPH:
7.29
GS:
18.20
AUPH:
0.00
GS:
2.36
AUPH:
7.29
GS:
2.97
AUPH:
3.80
GS:
2.62
AUPH:
$298.30M
GS:
$110.77B
AUPH:
$267.70M
GS:
$61.53B
AUPH:
$153.45M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUPH vs. GS — Ранг доходности на риск
AUPH
GS
Сравнение AUPH c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUPH | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 3.81 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 12.74 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUPH | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.64 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.91 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.33 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AUPH и GS
Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUPH | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.58% | -78.84% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -19.42% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.80% | -30.90% | -29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | -32.84% | -54.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -48.75% | -38.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.66% | -4.36% | -48.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.22% | -22.62% | -26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 5.80% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUPH и GS
Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 9.64%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUPH | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 10.56% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 23.02% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.59% | 28.14% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 28.03% | +39.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.01% | 29.84% | +44.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUPH и GS
AUPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUPH и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUPH и GS
AUPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
AUPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
AUPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
AUPH and GS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to AUPH (9.64%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUPH и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор