PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с VGT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 42.45% vs 50.38% for VGT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.57%.

AUMI

1 день
0.32%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-5.25%
1 год
42.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.71%
1 месяц
4.28%
С начала года
24.57%
6 месяцев
21.33%
1 год
50.38%
3 года*
31.24%
5 лет*
20.82%
10 лет*
25.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и VGT

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-12.77%164.18%30.61%10.23%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.57%21.77%29.30%2.38%

Correlation

The correlation between AUMI and VGT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов AUMI и VGT

Секторы
AUMI
VGT

Сырьевые материалы

99.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.4%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.1%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

VGT

-

Энергетика

AUMI

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

AUMI

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

AUMI

-

VGT
0.0%

Промышленность

AUMI

-

VGT
0.4%

Недвижимость

AUMI

-

VGT

-

Технологии

AUMI

-

VGT
98.5%

Коммунальные услуги

AUMI

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

AUMI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.35

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.89

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.09

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

9.77

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.35

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.67

+0.75

Просадки

Сравнение просадок AUMI и VGT

Максимальная просадка AUMI за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-54.63%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.59%

-16.40%

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.37%

-6.77%

-27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.95%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

5.17%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и VGT

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

9.39%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.55%

17.44%

+22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.76%

21.58%

+27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

25.33%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

24.69%

+17.16%

Сравнение комиссий AUMI и VGT

AUMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и VGT

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.99%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and VGT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (15.13%) compared to VGT (9.39%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -34.59% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 50.38% vs 42.45% for AUMI. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 50.38% return vs 42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for AUMI.

AUMI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.33% for VGT.

AUMI is categorized as Gold, while VGT is Technology Equities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Themes and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор