Сравнение AUMI с URAN
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 53.02% vs -0.76% for URAN. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -8.34%.
AUMI
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -15.63%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- 53.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.09%
URAN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $221.26K | $214.74K | $367.96K | |
| $146.04K | $470.73K | $425.68K |
Сравнение доходности по годам AUMI и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -5.69% | 164.18% | -6.93% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -8.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between AUMI and URAN is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between AUMI and URAN shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. URAN — Ранг доходности на риск
AUMI
URAN
Сравнение AUMI c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.02 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.04 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и URAN
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки URAN в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -35.21% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.84% | -35.21% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.04% | -30.42% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -12.49% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 17.69% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и URAN
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 9.27% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 28.16% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.20% | 39.97% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.63% | 38.86% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.63% | 38.86% | +3.77% |
Сравнение комиссий AUMI и URAN
И AUMI, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и URAN
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности URAN в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.92% | 0.86% | 1.84% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.80% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and URAN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (13.56%) compared to URAN (9.27%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.84% vs URAN's -35.21%.
On 1-year performance, AUMI leads with 53.02% vs -0.76% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 9.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 53.02% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI and URAN have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.92% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while URAN is Uranium. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор