Сравнение AUMI с TLN
AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while TLN (Talen Energy Corporation) is a stock. Over the past year, AUMI returned 38.17% vs 30.08% for TLN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -3.81%.
AUMI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -11.62% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 9.31% |
Correlation
The correlation between AUMI and TLN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. TLN — Ранг доходности на риск
AUMI
TLN
Сравнение AUMI c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.96 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и TLN
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -33.80% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -32.05% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.51% | -19.13% | -14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -7.33% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 15.94% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и TLN
Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Talen Energy Corporation (TLN) имеют волатильность 17.47% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 17.27% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 42.00% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 56.34% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 49.98% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 49.98% | -7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и TLN
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.98% | 0.86% | 1.84% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and TLN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (17.47%) compared to TLN (17.27%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs TLN's -33.80%.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор