PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUMI с SKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с SKF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and SKF (ProShares UltraShort Financials) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 39.31% vs -11.90% for SKF. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SKF.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у SKF с доходностью -5.63%.

AUMI

1 день
0.01%
1 месяц
-14.49%
6 месяцев
-25.32%
С начала года
-19.46%
1 год
39.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKF

1 день
1.75%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-5.63%
1 год
-11.90%
3 года*
-26.28%
5 лет*
-19.14%
10 лет*
-27.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и SKF

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-19.46%164.18%30.61%10.23%
SKF
ProShares UltraShort Financials		-5.63%-23.99%-36.29%-6.01%

Correlation

The correlation between AUMI and SKF is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов AUMI и SKF

Секторы
AUMI
SKF

Сырьевые материалы

99.1%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%
69.4%

Технологии

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.1%
SKF

-

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
SKF

-

Финансовые услуги

AUMI
0.2%
SKF
69.4%

Технологии

AUMI
0.0%
SKF

-

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

SKF

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

SKF

-

Энергетика

AUMI

-

SKF

-

Здравоохранение

AUMI

-

SKF

-

Промышленность

AUMI

-

SKF

-

Недвижимость

AUMI

-

SKF

-

Коммунальные услуги

AUMI

-

SKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

ProShares UltraShort Financials

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMUSKF с BITU

Доходность на риск

AUMI vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMISKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.41

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.42

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.42

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-1.04

+3.34

AUMI vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SKF равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMI и SKF

Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.42%, что меньше максимальной просадки SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и SKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMISKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.42%

-99.96%

+60.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.42%

-28.69%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-68.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.41%

-99.96%

+60.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-89.31%

+80.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

11.51%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и SKF

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с ProShares UltraShort Financials (SKF) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMISKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

8.18%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.22%

22.48%

+18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.66%

29.26%

+21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.48%

36.01%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

40.74%

+1.74%

Сравнение комиссий AUMI и SKF

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SKF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и SKF

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SKF в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.07%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.54%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and SKF have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (12.42%) compared to SKF (8.18%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.42% vs SKF's -99.96%.

On 1-year performance, AUMI leads with 39.31% vs -11.90% for SKF. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 39.31% return vs -11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.07% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while SKF is Leveraged Equities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.95% for SKF.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и SKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор