Сравнение AUMI с GLDY
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. AUMI is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 13.41% for GLDY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -1.92%.
AUMI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -4.89% | 97.37% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -1.92% | 15.40% |
Correlation
The correlation between AUMI and GLDY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between AUMI and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. GLDY — Ранг доходности на риск
AUMI
GLDY
Сравнение AUMI c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.00 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 2.37 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.57 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и GLDY
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -13.43% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -13.43% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -12.78% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.94% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 5.67% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и GLDY
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 4.53% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 18.28% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 19.87% | +28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 19.55% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 19.55% | +21.99% |
Сравнение комиссий AUMI и GLDY
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и GLDY
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GLDY в 47.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.91% | 0.86% | 1.84% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.09% | 37.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and GLDY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (14.48%) compared to GLDY (4.53%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 13.41% for GLDY. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 47.09%, compared with 0.91% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.99% for GLDY.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор