Сравнение AUMI с GDE
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both Gold funds. AUMI is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 54.50% for GDE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
AUMI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -4.89% | 164.18% | 30.61% | 4.25% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 2.75% |
Correlation
The correlation between AUMI and GDE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between AUMI and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. GDE — Ранг доходности на риск
AUMI
GDE
Сравнение AUMI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.42 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 7.50 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.93 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.17 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и GDE
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -32.01% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -22.66% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -9.99% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.89% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 7.29% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и GDE
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 6.68% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 24.27% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 28.41% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 26.12% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 26.12% | +15.42% |
Сравнение комиссий AUMI и GDE
AUMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и GDE
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.91% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and GDE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (14.48%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 54.50% vs 49.68% for AUMI. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 54.50% return vs 49.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AUMI.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.91% for AUMI.
They also come from different issuers: Themes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор