PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с BOTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).

AUMI и BOTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUMI и BOTT

2026 (YTD)20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%17.60%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUMI показывает доходность 10.53%, а BOTT немного ниже – 10.26%.

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Themes Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN

Сравнение комиссий AUMI и BOTT

И AUMI, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.

AUMI
Themes Gold Miners ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

AUMI vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIBOTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.24

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.82

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

2.72

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

9.46

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.21

+0.80

Корреляция

Корреляция между AUMI и BOTT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и BOTT

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности BOTT в 0.12%

TTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и BOTT

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, примерно равная максимальной просадке BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и BOTT.

Загрузка...

Показатели просадок

AUMIBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-30.74%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-30.74%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-26.20%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.81%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

8.84%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и BOTT

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUMIBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

11.91%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

30.52%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.65%

37.67%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.38%

32.68%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

32.68%

+8.70%