PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с AGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с AGI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Alamos Gold Inc. (AGI).

AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AUMI и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUMI и AGI

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		7.69%164.18%30.61%4.25%
AGI
Alamos Gold Inc.		19.36%109.93%37.72%-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью 19.36%.

AUMI

1 день
-2.57%
1 месяц
-11.14%
С начала года
7.69%
6 месяцев
24.11%
1 год
112.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGI

1 день
0.85%
1 месяц
-11.87%
С начала года
19.36%
6 месяцев
33.91%
1 год
74.11%
3 года*
54.98%
5 лет*
42.47%
10 лет*
25.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с AEM

Доходность на риск

AUMI vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIAGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.44

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.87

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.36

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

6.38

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа AGI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIAGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.44

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.34

+1.61

Корреляция

Корреляция между AUMI и AGI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и AGI

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности AGI в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.80%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGI
Alamos Gold Inc.		0.25%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и AGI

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и AGI.

Загрузка...

Показатели просадок

AUMIAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-88.13%

+56.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-30.78%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-16.78%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-37.85%

+31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

11.36%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и AGI

Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Alamos Gold Inc. (AGI) имеют волатильность 18.77% и 18.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUMIAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

18.18%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.73%

42.39%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.73%

51.65%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.39%

40.71%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.39%

49.00%

-7.61%