PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUMI с AGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с AGI

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Alamos Gold Inc. (AGI).

AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUMI или AGI.

Корреляция

Корреляция между AUMI и AGI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AUMI и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.55%
16.85%
AUMI
AGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMI:

2.33

AGI:

2.88

Коэф-т Сортино

AUMI:

2.82

AGI:

3.44

Коэф-т Омега

AUMI:

1.36

AGI:

1.45

Коэф-т Кальмара

AUMI:

4.50

AGI:

2.46

Коэф-т Мартина

AUMI:

11.20

AGI:

14.42

Индекс Язвы

AUMI:

6.84%

AGI:

6.55%

Дневная вол-ть

AUMI:

32.94%

AGI:

32.88%

Макс. просадка

AUMI:

-17.71%

AGI:

-88.13%

Текущая просадка

AUMI:

-2.63%

AGI:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью 22.99%.

AUMI

С начала года

21.45%

1 месяц

14.35%

6 месяцев

18.90%

1 год

75.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGI

С начала года

22.99%

1 месяц

16.07%

6 месяцев

14.55%

1 год

93.85%

5 лет

27.98%

10 лет

15.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMI и AGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг риск-скорректированной доходности AUMI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMI c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUMI, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.332.88
Коэффициент Сортино AUMI, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.823.44
Коэффициент Омега AUMI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.45
Коэффициент Кальмара AUMI, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.504.98
Коэффициент Мартина AUMI, с текущим значением в 11.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.2014.42
AUMI
AGI

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGI равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16
2.33
2.88
AUMI
AGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и AGI

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AGI в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.52%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGI
Alamos Gold Inc.		0.44%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и AGI

Максимальная просадка AUMI за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и AGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.63%
-1.73%
AUMI
AGI

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и AGI

Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Alamos Gold Inc. (AGI) имеют волатильность 8.24% и 8.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.24%
8.52%
AUMI
AGI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab