Сравнение AUGZ с LRNZ
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both exchange-traded funds - AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while LRNZ is a Artificial Intelligence fund actively managed by TrueShares. AUGZ is passively managed, while LRNZ is actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for LRNZ.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и LRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AUGZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.90%
LRNZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.48K | $48.37K | $250.29K | |
| $148.75K | $153.29K | $153.29K |
Сравнение доходности по годам AUGZ и LRNZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 1.79% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -1.14% |
Correlation
The correlation between AUGZ and LRNZ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. LRNZ — Ранг доходности на риск
AUGZ
LRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGZ c LRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGZ | LRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и LRNZ
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки LRNZ в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и LRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -11.91% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.14% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -5.17% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и LRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 37.09% | -26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 37.09% | -24.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 37.09% | -24.95% |
Сравнение комиссий AUGZ и LRNZ
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LRNZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и LRNZ
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.31% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGZ and LRNZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for LRNZ.
AUGZ is categorized as Defined Outcome, while LRNZ is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.68% for LRNZ.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и LRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор