PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

AUGT и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и IVVB

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с FLJJAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с AIOO
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий AUGT и IVVB

AUGT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

AUGT vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.52

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.59

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

7.12

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.05

+0.26

Корреляция

Корреляция между AUGT и IVVB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и IVVB

AUGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок AUGT и IVVB

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, примерно равная максимальной просадке IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-13.08%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.90%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-4.45%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.67%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.54%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и IVVB

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.67%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

6.27%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.63%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

9.47%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

9.47%

+0.94%