Сравнение AUGT с MAYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).
AUGT и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AUGT и MAYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGT и MAYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -1.63% | 14.64% | 19.69% | 3.94% |
MAYT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF | 0.60% | 11.29% | 18.36% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 0.60%.
AUGT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAYT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGT и MAYT
И AUGT, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
AUGT vs. MAYT — Ранг доходности на риск
AUGT
MAYT
Сравнение AUGT c MAYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGT | MAYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.63 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.38 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 8.33 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGT | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AUGT и MAYT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и MAYT
Ни AUGT, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUGT и MAYT
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и MAYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGT | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -11.99% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.59% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.54% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.85% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.59% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGT | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.92% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 3.82% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 12.02% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 9.31% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 9.31% | +1.10% |