PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

AUGT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с FLJJAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с AIOO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий AUGT и CAOS

AUGT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

AUGT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.63

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.90

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.85

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

1.40

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.63

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между AUGT и CAOS составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и CAOS

Ни AUGT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и CAOS

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-3.60%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-3.60%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-0.93%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.90%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.18%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.74%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

1.31%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

4.68%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

4.37%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

4.37%

+6.04%