PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции FSOPX по среднегодовой доходности: 14.73% против 11.92% соответственно.

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с RYRRXAUERX с AVALX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий AUERX и FSOPX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

AUERX
Auer Growth Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

AUERX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.48

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.13

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.35

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

10.03

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FSOPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.48

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между AUERX и FSOPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и FSOPX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и FSOPX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-61.75%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.87%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-30.06%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-39.15%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.29%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-10.45%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.25%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и FSOPX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.00%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.55%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

22.47%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

21.70%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.93%

+2.44%