Сравнение AUERX с DFSCX
AUERX (Auer Growth Fund) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUERX returned 16.06%/yr vs 11.11%/yr for DFSCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AUERX charges 2.37%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.
Доходность
Сравнение доходности AUERX и DFSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUERX показывает доходность 17.49%, а DFSCX немного ниже – 17.26%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 16.06% против 11.11% соответственно.
AUERX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 16.06%
DFSCX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 36.21%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам AUERX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 17.49% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 17.26% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Correlation
The correlation between AUERX and DFSCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.85 |
The correlation between AUERX and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUERX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
AUERX
DFSCX
Сравнение AUERX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUERX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 4.47 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.64 | 14.40 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUERX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.08 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок AUERX и DFSCX
Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и DFSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUERX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -63.07% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.17% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -27.01% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -27.01% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -46.88% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.87% | -9.90% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.53% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUERX и DFSCX
Auer Growth Fund (AUERX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что AUERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUERX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.43% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.70% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 17.59% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 21.02% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 22.64% | +1.74% |
Сравнение комиссий AUERX и DFSCX
AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUERX и DFSCX
Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности DFSCX в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 9.69% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.82% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
AUERX and DFSCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUERX has higher volatility (4.94%) compared to DFSCX (4.43%). In terms of maximum drawdown, AUERX dropped -67.23% vs DFSCX's -63.07%.
AUERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUERX и DFSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор