Сравнение AUERX с CRMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX).
AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AUERX и CRMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUERX и CRMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 3.65% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | -1.25% | 2.61% | 17.86% | 9.71% | -6.05% | 16.50% | -3.28% | 25.82% | -15.48% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AUERX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у CRMSX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции CRMSX по среднегодовой доходности: 14.80% против 7.46% соответственно.
AUERX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.80%
CRMSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUERX и CRMSX
AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии CRMSX в 1.17%.
Доходность на риск
AUERX vs. CRMSX — Ранг доходности на риск
AUERX
CRMSX
Сравнение AUERX c CRMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUERX | CRMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.51 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 0.87 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.84 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 2.54 | +11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUERX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.51 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.21 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AUERX и CRMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUERX и CRMSX
Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности CRMSX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 10.99% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 10.84% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
Просадки
Сравнение просадок AUERX и CRMSX
Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки CRMSX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и CRMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUERX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -55.09% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -13.29% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -26.73% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -47.66% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -8.82% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -10.11% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.56% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUERX и CRMSX
Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.53%, в то время как у CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUERX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.08% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 13.64% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.17% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 20.25% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 22.71% | +1.66% |