PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.76%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUEIX показывает доходность 1.76%, а VTSNX немного ниже – 1.74%. За последние 10 лет акции AUEIX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.85% соответственно.

AUEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.95%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.56%

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий AUEIX и VTSNX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AUEIX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.76

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.32

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.35

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

9.23

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.76

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.37

+0.46

Корреляция

Корреляция между AUEIX и VTSNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и VTSNX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.31%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и VTSNX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-35.72%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-11.29%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-29.55%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

-35.72%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.81%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-8.16%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.88%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и VTSNX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.48%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

10.82%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.73%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

14.84%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

15.85%

-0.64%