PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с VFLO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и VFLO

2026 (YTD)202520242023
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.42%6.95%13.85%5.68%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.29%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 1.29%.

AUEIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.53%
1 год
3.31%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.70%
10 лет*
10.53%

VFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий AUEIX и VFLO

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность на риск

AUEIX vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.86

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.33

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.33

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

6.26

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.28

-0.45

Корреляция

Корреляция между AUEIX и VFLO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и VFLO

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.38%, что больше доходности VFLO в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.38%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.40%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и VFLO

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-17.79%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.18%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-1.77%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.52%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.87%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и VFLO

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.78%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.27%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

10.20%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

19.67%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

15.74%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

15.74%

-0.54%