PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUEIX с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both funds - AUEIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Over the past year, AUEIX returned 7.78% vs 39.65% for VFLO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUEIX charges 0.37%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

AUEIX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.90%
1 год
7.78%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.96%

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUEIX и VFLO

2026 (YTD)202520242023
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		6.40%6.95%13.85%5.68%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between AUEIX and VFLO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between AUEIX and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

AUEIX vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.66

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.83

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

8.00

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

24.33

-20.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.66

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.65

-0.79

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и VFLO

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUEIXVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-17.79%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-4.98%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.52%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.42%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.63%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и VFLO

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.00%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUEIXVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

6.02%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

11.05%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

14.98%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

15.93%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.93%

-0.74%

Сравнение комиссий AUEIX и VFLO

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и VFLO

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.33%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.33%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUEIX and VFLO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to AUEIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs VFLO's -17.79%.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUEIX и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор