Сравнение AUEIX с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и PepsiCo, Inc. (PEP).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и PEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
PEP PepsiCo, Inc. | 8.72% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции AUEIX превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 10.56% против 7.27% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
PEP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUEIX vs. PEP — Ранг доходности на риск
AUEIX
PEP
Сравнение AUEIX c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.98 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.37 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.39 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и PEP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и PEP
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности PEP в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.68% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и PEP
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и PEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -73.92% | +43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -15.14% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -30.32% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -30.32% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -12.75% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -13.64% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 7.39% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и PEP
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.23% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 14.84% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 22.46% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 18.11% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.54% | -4.33% |