Сравнение SAND с SND

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAND с SND

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Smart Sand, Inc. (SND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAND или SND.

Корреляция

Корреляция между SAND и SND составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SAND и SND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Smart Sand, Inc. (SND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAND

SND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAND:

0.79

SND:

0.19

Коэф-т Сортино

SAND:

1.22

SND:

0.60

Коэф-т Омега

SAND:

1.16

SND:

1.08

Коэф-т Кальмара

SAND:

0.43

SND:

0.10

Коэф-т Мартина

SAND:

3.33

SND:

0.78

Индекс Язвы

SAND:

8.41%

SND:

12.09%

Дневная вол-ть

SAND:

35.24%

SND:

50.03%

Макс. просадка

SAND:

-86.60%

SND:

-97.14%

Текущая просадка

SAND:

-52.06%

SND:

-89.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAND:

$2.07B

SND:

$80.82M

EPS

SAND:

$0.05

SND:

$0.08

Цена/прибыль

SAND:

139.60

SND:

25.88

PEG коэффициент

SAND:

0.00

SND:

0.15

Общая выручка (12 мес.)

SAND:

$133.46M

SND:

$228.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAND:

$88.83M

SND:

$33.01M

EBITDA (12 мес.)

SAND:

$97.98M

SND:

$16.16M

Доходность по периодам

С начала года, SAND показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у SND с доходностью -8.00%.

SAND

С начала года

25.40%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

19.08%

1 год

31.55%

5 лет

6.32%

10 лет

6.88%

SND

С начала года

-8.00%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-1.98%

1 год

11.09%

5 лет

24.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAND и SND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAND

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SND

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAND c SND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Smart Sand, Inc. (SND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SAND: 0.79

SND: 0.19

Коэффициент Сортино

SAND: 1.22

SND: 0.60

Коэффициент Омега

SAND: 1.16

SND: 1.08

Коэффициент Кальмара

SAND: 0.55

SND: 0.10

Коэффициент Мартина

SAND: 3.33

SND: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа SAND на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SND равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAND и SND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAND

SND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAND и SND

Дивидендная доходность SAND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SND в 4.83%

	TTM	2024	2023	2022
SAND Sandstorm Gold Ltd.	0.82%	1.05%	1.19%	1.16%
SND Smart Sand, Inc.	4.83%	4.44%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAND и SND

Максимальная просадка SAND за все время составила -86.60%, что меньше максимальной просадки SND в -97.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAND и SND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAND

SND

Волатильность

Сравнение волатильности SAND и SND

Текущая волатильность для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) составляет 13.14%, в то время как у Smart Sand, Inc. (SND) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что SAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAND

SND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAND и SND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandstorm Gold Ltd. и Smart Sand, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAND с SND

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAND и SND

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAND и SND

SAND

SND

Сравнение SAND c SND - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAND и SND

Просадки

Сравнение просадок SAND и SND

Волатильность

Сравнение волатильности SAND и SND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAND и SND

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество