Сравнение SAND с OR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAND с OR

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAND или OR.

Корреляция

Корреляция между SAND и OR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SAND и OR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAND

Или

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAND:

0.79

OR:

0.73

Коэф-т Сортино

SAND:

1.22

OR:

1.12

Коэф-т Омега

SAND:

1.16

OR:

1.14

Коэф-т Кальмара

SAND:

0.43

OR:

1.39

Коэф-т Мартина

SAND:

3.33

OR:

2.94

Индекс Язвы

SAND:

8.41%

OR:

7.11%

Дневная вол-ть

SAND:

35.24%

OR:

28.78%

Макс. просадка

SAND:

-86.60%

OR:

-61.96%

Текущая просадка

SAND:

-52.06%

OR:

-6.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAND:

$2.07B

OR:

$3.73B

EPS

SAND:

$0.05

OR:

$0.09

Цена/прибыль

SAND:

139.60

OR:

220.11

PEG коэффициент

SAND:

0.00

OR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SAND:

$133.46M

OR:

$214.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAND:

$88.83M

OR:

$196.84M

EBITDA (12 мес.)

SAND:

$97.98M

OR:

$100.39M

Доходность по периодам

С начала года, SAND показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у OR с доходностью 9.45%.

SAND

С начала года

25.40%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

19.08%

1 год

29.14%

5 лет

4.91%

10 лет

7.32%

С начала года

9.45%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

6.45%

1 год

21.77%

5 лет

22.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAND и OR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAND

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAND c OR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SAND: 0.79

OR: 0.73

Коэффициент Сортино

SAND: 1.22

OR: 1.12

Коэффициент Омега

SAND: 1.16

OR: 1.14

Коэффициент Кальмара

SAND: 0.55

OR: 1.39

Коэффициент Мартина

SAND: 3.33

OR: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа SAND на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OR равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAND и OR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAND

Или

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAND и OR

Дивидендная доходность SAND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности OR в 0.48%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
SAND Sandstorm Gold Ltd.	0.82%	1.05%	1.19%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OR Osisko Gold Royalties Ltd	0.48%	0.77%	1.23%	1.84%	1.82%	1.18%	1.56%	1.72%	1.21%	1.65%

Просадки

Сравнение просадок SAND и OR

Максимальная просадка SAND за все время составила -86.60%, что больше максимальной просадки OR в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAND и OR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAND

Или

Волатильность

Сравнение волатильности SAND и OR

Sandstorm Gold Ltd. (SAND) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAND

Или

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAND и OR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandstorm Gold Ltd. и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAND с OR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAND и OR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAND и OR

SAND

OR

Сравнение SAND c OR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAND и OR

Просадки

Сравнение просадок SAND и OR

Волатильность

Сравнение волатильности SAND и OR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAND и OR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество