Сравнение SAND с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAND или VOO.
Основные характеристики
| SAND | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.22% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 40.33% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -0.98% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.02% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.89% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.61 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 8.21% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 34.68% | 12.33% |
| Макс. просадка | -86.60% | -33.99% |
| Текущая просадка | -56.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SAND и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAND и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAND показывает доходность 27.22%, а VOO немного ниже – 26.59%. За последние 10 лет акции SAND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAND c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAND и VOO
Дивидендная доходность SAND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.92% | 1.19% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAND и VOO
Максимальная просадка SAND за все время составила -86.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAND и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAND и VOO
Sandstorm Gold Ltd. (SAND) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.