PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATWYX с WFSPX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ATWYX (AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - ATWYX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ATWYX returned 12.55%/yr vs 15.71%/yr for WFSPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ATWYX charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции ATWYX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 12.55% против 15.71% соответственно.

ATWYX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.82%
3 года*
20.15%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.55%

WFSPX

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.06%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
21.19%
3 года*
20.90%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATWYX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		10.18%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		8.08%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between ATWYX and WFSPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2003 г.

0.96

The correlation between ATWYX and WFSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с PEYATWYX с FDFIXATWYX с QQQATWYX с CSUAXATWYX с GMGEXATWYX с SSGLXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

ATWYX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATWYXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.78

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.44

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.50

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

11.12

-0.31

ATWYX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и WFSPX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATWYXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-58.21%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.90%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-18.74%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.51%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-33.74%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.23%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-12.75%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.00%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и WFSPX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) имеют волатильность 5.04% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATWYXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.82%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.88%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.49%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.98%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.03%

-1.30%

Сравнение комиссий ATWYX и WFSPX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и WFSPX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности WFSPX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.00%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.62%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ATWYX and WFSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ATWYX has higher volatility (5.04%) compared to WFSPX (4.82%). In terms of maximum drawdown, ATWYX dropped -59.14% vs WFSPX's -58.21%.

ATWYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATWYX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор