PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с VMVFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-0.54%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		3.36%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции ATWYX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.19% соответственно.

ATWYX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.71%
1 год
22.21%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.56%
10 лет*
10.92%

VMVFX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.36%
6 месяцев
4.94%
1 год
9.76%
3 года*
11.99%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с PEYATWYX с FDFIXATWYX с QQQATWYX с GMGEXATWYX с SSGLXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий ATWYX и VMVFX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

ATWYX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.40

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.23

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

5.83

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между ATWYX и VMVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и VMVFX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VMVFX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.43%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.65%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и VMVFX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-33.09%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.16%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-13.02%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-33.09%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-4.51%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-2.84%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.68%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и VMVFX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.86%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

4.98%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

10.04%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

10.75%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

12.48%

+4.23%