Сравнение ATWYX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ATWYX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATWYX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | -1.67% | 21.44% | 18.72% | 20.55% | -18.58% | 20.45% | 12.70% | 25.56% | -9.76% | 23.04% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATWYX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции FMIEX немного впереди с 11.20%.
ATWYX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.79%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATWYX и FMIEX
ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
ATWYX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
ATWYX
FMIEX
Сравнение ATWYX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATWYX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.22 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.97 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.83 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 13.12 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATWYX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.22 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ATWYX и FMIEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATWYX и FMIEX
Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | 4.48% | 4.41% | 2.49% | 1.84% | 5.88% | 5.81% | 1.23% | 4.93% | 5.57% | 12.93% | 3.16% | 7.84% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок ATWYX и FMIEX
Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATWYX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -49.85% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.34% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -18.63% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -39.33% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -4.40% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -6.61% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.06% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATWYX и FMIEX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATWYX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.91% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 6.85% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 11.87% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 12.77% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.73% | +0.98% |