Сравнение ATWYX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ATWYX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATWYX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | -1.67% | 21.44% | 18.72% | 20.55% | -18.58% | 20.45% | 12.70% | 25.56% | -9.76% | 23.04% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции ATWYX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 10.79% против 1.88% соответственно.
ATWYX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.79%
ASFYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATWYX и ASFYX
ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
ATWYX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
ATWYX
ASFYX
Сравнение ATWYX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATWYX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.25 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.40 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.26 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 0.43 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATWYX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.25 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ATWYX и ASFYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATWYX и ASFYX
Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | 4.48% | 4.41% | 2.49% | 1.84% | 5.88% | 5.81% | 1.23% | 4.93% | 5.57% | 12.93% | 3.16% | 7.84% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок ATWYX и ASFYX
Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATWYX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -36.43% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.78% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -36.43% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -36.43% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -24.28% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -13.10% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 8.26% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATWYX и ASFYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATWYX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.18% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.00% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 12.95% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.67% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.68% | +4.03% |