PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и PROVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%13.74%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с AMRGX

Сравнение комиссий ATVPX и PROVX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.77

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.26

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.00

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

3.81

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.77

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между ATVPX и PROVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и PROVX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и PROVX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-57.65%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-12.54%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-27.48%

-25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-10.07%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-13.23%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.29%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и PROVX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

4.20%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

8.81%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

14.60%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

15.59%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

16.12%

+15.84%