PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и MRFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%17.68%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий ATVPX и MRFOX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.33

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.57

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.68

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

1.75

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.33

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.06

-0.49

Корреляция

Корреляция между ATVPX и MRFOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и MRFOX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и MRFOX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-29.10%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-7.09%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-12.98%

-40.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-5.32%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-2.37%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.77%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и MRFOX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

3.04%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

7.08%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

11.83%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

12.04%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

14.29%

+17.67%