Сравнение ATVPX с BLUEX
ATVPX (Alger 35 Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ATVPX returned 13.56%/yr vs 0.64%/yr for BLUEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATVPX charges 0.55%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности ATVPX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATVPX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%.
ATVPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 34.75%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам ATVPX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATVPX Alger 35 Fund | 15.16% | 32.51% | 50.84% | 31.41% | -36.36% | 10.91% | 68.05% | 14.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 16.31% |
Correlation
The correlation between ATVPX and BLUEX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between ATVPX and BLUEX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATVPX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ATVPX
BLUEX
Сравнение ATVPX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATVPX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.35 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -0.78 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATVPX и BLUEX
Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATVPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -54.27% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -12.19% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -12.19% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.35% | -21.87% | -31.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.08% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -13.34% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.49% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATVPX и BLUEX
Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATVPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 3.85% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 8.75% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 10.79% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 10.80% | +22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 16.55% | +15.19% |
Сравнение комиссий ATVPX и BLUEX
ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATVPX и BLUEX
Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.46%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATVPX Alger 35 Fund | 18.46% | 21.25% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 36.00% | 17.24% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ATVPX and BLUEX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATVPX has higher volatility (9.10%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, ATVPX dropped -53.35% vs BLUEX's -54.27%.
ATVPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATVPX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор