PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и BLUEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%15.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATVPX показывает доходность -8.32%, а BLUEX немного ниже – -8.68%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с FNCMXBLUEX с ITHAXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGX

Сравнение комиссий ATVPX и BLUEX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

-0.66

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-0.89

+3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.69

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

-2.40

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.66

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между ATVPX и BLUEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и BLUEX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и BLUEX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-54.27%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-12.19%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-21.87%

-31.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-10.58%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-13.39%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.51%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и BLUEX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

3.64%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

7.31%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

11.01%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

10.50%

+22.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

16.57%

+15.39%