Сравнение ATVPX с BLUEX
ATVPX (Alger 35 Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ATVPX returned 15.78%/yr vs 0.03%/yr for BLUEX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATVPX charges 0.55%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности ATVPX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATVPX показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%.
ATVPX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 39.55%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам ATVPX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATVPX Alger 35 Fund | 19.42% | 32.51% | 50.84% | 31.41% | -36.36% | 10.91% | 68.05% | 14.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 15.88% |
Correlation
The correlation between ATVPX and BLUEX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between ATVPX and BLUEX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATVPX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ATVPX
BLUEX
Сравнение ATVPX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATVPX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.89 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.59 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | -1.46 | +11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATVPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.72 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.00 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ATVPX и BLUEX
Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATVPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -54.27% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -12.19% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -12.19% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.35% | -21.87% | -31.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -9.40% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -13.36% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.88% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATVPX и BLUEX
Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATVPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 3.58% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 7.80% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 10.03% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 10.63% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 16.59% | +15.14% |
Сравнение комиссий ATVPX и BLUEX
ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATVPX и BLUEX
Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATVPX Alger 35 Fund | 17.80% | 21.25% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 36.00% | 17.24% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ATVPX and BLUEX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATVPX has higher volatility (5.93%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ATVPX dropped -53.35% vs BLUEX's -54.27%.
ATVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATVPX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор