PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с ALVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с ALVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и ALVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%16.76%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH

Сравнение комиссий ATVPX и ALVOX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.

ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXALVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.90

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.81

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

5.99

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALVOX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXALVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между ATVPX и ALVOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и ALVOX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности ALVOX в 20.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и ALVOX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ALVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXALVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-67.54%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-18.86%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-41.01%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-14.89%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-18.88%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.69%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и ALVOX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXALVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.06%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

16.56%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

27.14%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

25.61%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

23.48%

+8.48%