PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATTR с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ATTR и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 8.62%.


ATTR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.85%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATTR и CSM


2026 (YTD)2025
ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF
4.25%0.58%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
8.62%1.27%

Correlation

The correlation between ATTR and CSM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arin Tactical Tail Risk ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

ATTR vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATTR

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATTR c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATTR vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATTRCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

0.86

+1.95

Просадки

Сравнение просадок ATTR и CSM

Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и CSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ATTRCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-36.11%

+34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.18%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-4.04%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ATTR и CSM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ATTRCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

11.95%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

17.11%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

18.38%

-15.41%

Сравнение комиссий ATTR и CSM

ATTR берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATTR и CSM

ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Часто задаваемые вопросы


ATTR and CSM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.

CSM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for ATTR.

They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.45% for CSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATTR и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор