Сравнение ATTR с CSM
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. ATTR is actively managed, while CSM is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for CSM.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и CSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 6.09%.
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам ATTR и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 6.09% | 1.56% |
Correlation
The correlation between ATTR and CSM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. CSM — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSM
Сравнение ATTR c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и CSM
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и CSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -36.11% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.47% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -4.03% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и CSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 12.42% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 17.19% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 18.39% | -15.22% |
Сравнение комиссий ATTR и CSM
ATTR берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и CSM
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.03% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and CSM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.
CSM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.45% for CSM.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и CSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор