PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATSX.TO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATSX.TO с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATSX.TO (Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - ATSX.TO is a fund fund, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, ATSX.TO returned 19.02%/yr vs 26.95%/yr for UPRO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATSX.TO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATSX.TO торгуется в CAD, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATSX.TO показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 31.07%.

ATSX.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.72%
6 месяцев
20.42%
1 год
48.45%
3 года*
29.23%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

UPRO

1 день
1.19%
1 месяц
15.68%
С начала года
31.07%
6 месяцев
27.28%
1 год
86.21%
3 года*
55.23%
5 лет*
26.95%
10 лет*
31.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATSX.TO и UPRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		16.72%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%6.26%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		31.07%25.83%77.62%64.82%-53.77%96.84%8.23%31.58%

Correlation

The correlation between ATSX.TO and UPRO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.09

Сравнение распределения секторов ATSX.TO и UPRO

Секторы
ATSX.TO
UPRO

Сырьевые материалы

23.7%
0.8%

Энергетика

22.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

14.0%
4.5%

Промышленность

12.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

11.7%
2.0%

Финансовые услуги

11.6%
28.8%

Здравоохранение

2.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.8%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

ATSX.TO
23.7%
UPRO
0.8%

Энергетика

ATSX.TO
22.3%
UPRO
1.4%

Потребительский циклический сектор

ATSX.TO
14.0%
UPRO
4.5%

Промышленность

ATSX.TO
12.1%
UPRO
3.4%

Потребительский защитный сектор

ATSX.TO
11.7%
UPRO
2.0%

Финансовые услуги

ATSX.TO
11.6%
UPRO
28.8%

Здравоохранение

ATSX.TO
2.3%
UPRO
3.8%

Коммуникационные услуги

ATSX.TO
2.3%
UPRO
4.8%

Недвижимость

ATSX.TO

-

UPRO
0.8%

Технологии

ATSX.TO

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

ATSX.TO

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с MSFTATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с SPYVATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с AVDVATSX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

ATSX.TO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATSX.TO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSX.TOUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.51

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.94

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

3.27

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.23

13.16

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATSX.TO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATSX.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSX.TO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSX.TOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.57

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.73

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ATSX.TO и UPRO

Максимальная просадка ATSX.TO за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки UPRO в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSX.TO и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATSX.TOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-74.58%

+48.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-26.52%

+17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-49.02%

+36.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-61.02%

+46.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.51%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-13.31%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

6.57%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ATSX.TO и UPRO

Текущая волатильность для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) составляет 5.09%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что ATSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATSX.TOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.06%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

26.06%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

34.55%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

47.66%

-31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

51.26%

-30.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSX.TO и UPRO

ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ATSX.TO and UPRO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATSX.TO и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор