PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATSX.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATSX.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

ATSX.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ATSX.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATSX.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		8.16%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%0.97%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ATSX.TO показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

ATSX.TO

1 день
3.41%
1 месяц
-3.96%
С начала года
8.16%
6 месяцев
19.39%
1 год
52.20%
3 года*
26.18%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с MSFTATSX.TO с SPYVATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с AVDVATSX.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий ATSX.TO и XEQT.TO

XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

ATSX.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATSX.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSX.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.33

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.85

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

1.79

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.02

7.98

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATSX.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATSX.TO на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSX.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSX.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.33

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Корреляция

Корреляция между ATSX.TO и XEQT.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSX.TO и XEQT.TO

ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ATSX.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка ATSX.TO за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSX.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATSX.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-29.74%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.78%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-19.56%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.27%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.20%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.64%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ATSX.TO и XEQT.TO

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что ATSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATSX.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.77%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

9.49%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

15.99%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

13.03%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

15.63%

+4.91%