PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATSX.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATSX.TO с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATSX.TO (Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund) is fund fund, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ATSX.TO returned 19.02%/yr vs 15.43%/yr for MSFT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATSX.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATSX.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATSX.TO показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -9.87%.

ATSX.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.72%
6 месяцев
20.42%
1 год
48.45%
3 года*
29.23%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.27%
1 месяц
6.51%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-10.89%
1 год
-5.40%
3 года*
10.51%
5 лет*
15.43%
10 лет*
25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATSX.TO и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		16.72%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%6.26%
MSFT
Microsoft Corporation		-9.87%10.28%22.63%54.71%-22.90%51.10%40.13%21.25%

Correlation

The correlation between ATSX.TO and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.01

The correlation between ATSX.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с SPYVATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с AVDVATSX.TO с XEQT.TOATSX.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ATSX.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATSX.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSX.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.22

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
-0.13

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.98

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

-0.16

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.23

-0.32

+22.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATSX.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATSX.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSX.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSX.TOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

-0.22

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.61

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.91

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ATSX.TO и MSFT

Максимальная просадка ATSX.TO за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSX.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATSX.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-34.17%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-34.17%

+25.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-34.17%

+21.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-34.17%

+19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-20.73%

+20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-7.54%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

16.74%

-14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ATSX.TO и MSFT

Текущая волатильность для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) составляет 5.09%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ATSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATSX.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.79%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

22.26%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

24.98%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

25.47%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

25.95%

-5.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSX.TO и MSFT

ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

ATSX.TO and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATSX.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор